Connect with us

Анализи

Внатрешнореитинговиот модел ја потцени веројатноста од неплаќање

Објавено

на

Внатрешнореитинговиот пристап, како систем за мерење на кредитниот ризик по банкарски кредити, почна да се користи од германските банки во 2007 година.

Според извештајот на Европската централна банка, ваквиот пристап за мерење на кредитниот ризик, кој се потпира на сопствените пресметки на банките, може значително да ги потцени фактичките плаќања. Па така, откако во 2007 година почна да се користи внатрешнореитинговиот пристап за мерење на кредитниот ризик, кредитните институции забележаа повисоки нивоа на неплаќање во однос на банките кои продолжија да ги користат традиционалните пристапи.

Банките кои избраа да воведат приод базиран на модели, тестираа намалување на капиталните трошоци и последователно го зголемија кредитирањето со околу 9% во однос на банките, кои продолжија да ги користат традиционнни пристапи. Сепак една регулација, базирана на внатрешните модели за ризик на банките, може да страда како од информативни, така и од мотивирачки проблеми.“ – се пишува во анализата.

Извор standard.mk

 

Популарно

Error occured while retrieving the facebook feed

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange